Melgaards kunstnerskap spenner over maleri, tegning, installasjon, fotografi og video. Verkene er preget av en ekspressiv og kompromissløs tilnærming, der han utforsker temaer knyttet til identitet, seksualitet, makt og marginalitet. Hans visuelle univers henter inspirasjon fra subkulturer som black metal og den homofile S/M-scenen, og preges av en rå, intens og personlig billedverden. Gjennom sterke kontraster og sammenstillinger av det vakre og det urovekkende utfordrer han etablerte forestillinger om smak, moral og normer.

Han har hatt utstillinger ved en rekke sentrale internasjonale institusjoner og gallerier, blant annet Astrup Fearnley Museet, Gagosian, Greene Naftali Gallery, Moderna Museet, Institute of Contemporary Arts og MARTa Herford i Tyskland.